Regras do sistema de negociação

Tendência gratuita após as regras do sistema comercial.

Sim, confesso. Eu escrevi esse título para mexer com os motores de busca. Na verdade, a página mais popular neste site, de longe, é essa. É particularmente curioso para mim, já que continuo afirmando que as regras do sistema comercial são superestimadas. Nunca encontrei alguém que venda regras de negociação que realmente conheçam algo sobre negociação. E, no entanto, as pessoas pagam milhares de dólares por tais regras.

Eu fui abordado às vezes por céticos que não acreditam que a tendência que segue as regras dos sistemas de negociação pode ser tão simples quanto eu reivindico no meu livro e neste site. Eles estão certos. As regras podem, de fato, ser ainda mais simples.

Vamos tentar isso: Construa uma tendência no sistema de negociação com as regras mais simples possíveis. Quantas linhas de código você pode resumir? Não, você ainda tem muitas regras.

O sistema mais simples que você já viu.

Aqui estão as regras para este sistema.

Se o preço atual for maior do que o preço há um ano, vá por muito tempo. Se o preço atual for menor que um ano atrás, fique curto.

Eu corri esse sistema em um amplo conjunto de mercados de futuros diversificados, abrangendo todas as classes de ativos. Mas um sistema tão simples não pode funcionar, certo? Ele nem tem nenhum indicador técnico. Bem, julgue por si mesmo.

Sistema de preço de 12 meses.

Para tornar um pouco mais fácil de ler, mostraremos também os resultados anuais abaixo. As barras verdes mostram os retornos e as barras vermelhas a redução máxima intra-ano.

Resultados por ano.

Esta estratégia simples mostrou retorno anualizado de 22% contra uma redução máxima de 26% e uma relação Sharpe de 1,1. Isso é antes das taxas, então você precisará se afastar um pouco sobre isso, mas é ainda melhor do que a maioria na vida real. Contra esse pano de fundo, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus a média móvel simples, o RSI contra o MACD, as Bandas Bollinger versus os canais Keltner, etc.?

As regras aqui mostradas não são, obviamente, perfeitas. Eles não deveriam ser. Eles são apenas uma demonstração de como a tendência de tendência simples pode ser obtida e ainda funciona. As regras fazem para um ponto de partida interessante, no entanto. Eles não precisam ser modificados tanto para se tornarem bastante interessantes como uma estratégia comercial real.

O que importa são conceitos amplos. Obtenha os conceitos corretos, e será simples construir regras ao seu redor. A maioria dos comerciantes de hobby falha porque estão obcecados com algumas regras secretas da caixa preta que resolveriam todos os seus problemas. Este é um mito criado por pessoas que querem vender sistemas de negociação inúteis a preços elevados. Se você realmente quer entender o comércio, você precisa ir além desses mitos.

Algumas estratégias de negociação podem ser um pouco complexas, mas raramente pelas razões que as pessoas fora da indústria esperariam. Problemas práticos geralmente são uma causa de complexidade, por exemplo. O reequilíbrio, as restrições do portfólio, a gestão de riscos etc. podem adicionar complexidade.

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52 comentários.

Excelente postagem muito simples, estou ansioso para abrir uma conta de futuros e negociar no futuro próximo, embora meu capital seja pequeno, quais são suas sugestões em um portfólio em uma conta que tenha 25 mil.

Thx Andreas pelo seu trabalho,

Lembra-me sobre este excelente artigo, & # 8220; Trend-Following Work on Stocks? & # 8221 ;, de Wilcox e Crittenden, 2005.

No final, como diz Curtis Faith, & # 8220; Regras que você pode ou não seguir, não irá fazer você bem. & # 8221;

Engraçado, você deve mencionar a tendência de seguir as ações. Acabei de escrever uma peça para o Active Trader Magazine sobre esse assunto. A essência disso é que, enquanto a tendência clássica seguindo os modelos irá bater e queimar em ações, as regras podem ser facilmente ajustadas para fazer muito bem. As expectativas terão de ser diferentes, é claro. Os estoques são diferentes de muitas maneiras e ignorar isso é uma má idéia. Escreverei alguns artigos sobre esse assunto quando eu tiver tempo & # 8230;

Quando o artigo no Active Trader está sendo divulgado?

Acabei de enviá-lo, então provavelmente demora alguns meses. Eu também escreverei algumas peças mais curtas sobre o mesmo assunto aqui no site em breve.

Andreas, apenas para esclarecer, esse sistema simples não tem paradas? Então está sempre no mercado # 8211; Uma vez que você obtém um longo sinal, fique muito tempo até obter um sinal curto para reverter a posição.

Não pára. As regras do sistema parecem tão estúpidas que poucos levariam isso a sério. Ainda assim, mostra um desempenho bastante interessante.

É um stop-and-reverse, com base no fechamento atual e próximo de 250 dias de negociação. Usei o tamanho da posição ATR de 5 pbb e um universo de cerca de 100 mercados de futuros.

& gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt; & gt ;, contra esse pano de fundo, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus a média móvel simples, RSI versus MACD, Bandas Bollinger versus canais Keltner, etc.?

Sim, eu faço & # 8230; apenas para ter certeza de que não estava vendo uma miragem. ?? Porque eu acredito que apenas os mais simples nos dão uma imagem melhor de quais tendências seguem ou sistemas comerciais são todos sobre. As principais ofertas para mim são 0,05% por posição em 100 mercados de futuros. Não significa que o tempo de investimento investigando os méritos das médias móveis exponenciais, a MAMA ou a Stochastificação e a Fisherização de indicadores técnicos fará o truque para carteiras menores. :)))

Gostaria de conhecer a atribuição do setor daquela P & amp; L.

Você tem um ponto, Itamar. Esta estratégia com um universo de 100 mercados não é realista para carteiras menores. E, por menor, quero dizer menos do que alguns milhões. Mas & # 8230; Este modelo funciona bastante bem em um número menor de contratos também.

Eu irei fazer outro post esta semana neste modelo, usando uma menor quantidade de mercados e tornando-o mais acessível para contas de menor porte.

& gt; & gt; & gt; & gt; & gt; Eu farei outro post esta semana neste modelo, usando menor número de mercados e tornando-o mais acessível para contas de menor porte.

Obrigado. Sua pesquisa é muito apreciada. Um dos meus princípios atuais é que, se ETN ou ETFs dando acesso a estratégias de tendências verdadeiramente diversificadas (por exemplo, com 100 futuros ou mais) e gerenciamento de risco sólido (quero dizer, futuros gerenciados), daria ao comerciante pequeno / varejista a vantagem competitiva que ele necessidades, mesmo após as taxas. Por isso, espero que este seja um novo desenvolvimento na indústria. Eu poderia estar com você. ??

Fracasso menor: onde se lê # 8220; eu poderia estar com você # 8221 ;, eu quis dizer # 8220; poderia ser você # 8221 ;.

& # 8230; você me preocupou lá. ??

Talvez eu esteja incompreendendo algo (muito provável), mas eu não sei como esse sistema poderia funcionar. No topo do mercado, você seria, por definição, longo e, na parte inferior, você seria curto. E qualquer ponto em uma tendência de alta provavelmente corresponderia a um ponto em uma tendência de baixa e vice-versa, de modo que apenas o grau de simbolismo ditaria se você compra ou vende. Defina-me direto, por favor.

O conceito baseia-se no pressuposto de que as tendências a longo prazo tendem a durar mais de um ano. Você seria muito longo no topo e curto na parte inferior, mas na maioria das vezes, você precisaria ficar muito tempo em um mercado de touro ou curto em um mercado de urso.

Os mercados não são mais freqüentes. Na maioria das vezes, eles continuam a correr na mesma direção com algum barulho ao redor. Este modelo ignora completamente esse ruído.

Experimente. Simples, é simples para modelar e voltar teste.

Um modelo como este certamente se beneficiaria com um filtro simples, como exigir que o ROC de 52 semanas esteja acima, digamos, 5% para longas ou abaixo de -5% para serem curtos.

Isso irá filtrar alguns falsos começos de novas tendências. Também pode ser criada uma zona tampão em 0% para que o sistema possa ser FLAT.

LONGO se 52 semanas ROC & gt; 5% (ou qualquer valor que você possa desejar)

EXIT LONG se ROC de 52 semanas e lt; 0%

para tornar o modelo mais inteligente, poderia usar um limite dinâmico em vez de um fixo (5% no nosso caso).

Andreas como% ATR para que possamos usar 50% de ATR (ATR 50 dias / Close * 100) acima de um determinado nível.

As variações são infinitas. Geralmente, a aplicação de um ROC é melhor do que o XRO SMA clássico para o DELAY na reversão. Na minha experiência pessoal, as reduções são menores ao usar ROC, em vez de SMA xover com horizonte temporal semelhante.

Se o preço atual hoje for igual ao preço de 1 ano atrás, é matematicamente o mesmo que a mudança de MA de 1 ano (giro para cima / baixo, com inclinação de zero). Em outras palavras, se o MA de 1 ano aparecer, vá por muito tempo. Se estiver desativando, fique curto. Toda uma questão de perspectiva, suponho. Obrigado por um artigo interessante. Acabei de comprar seu livro, ansioso para lê-lo.

Obrigado por comprar o livro, Jon! Sim, a lógica é, naturalmente, correta. O efeito de entrega garante que o delta do SMA fique vermelho se o preço atual for inferior ao ano anterior. Solte um preço, adicione outro, verifique a diferença. Mas não há necessidade de incomodar todos aqueles dias no meio com o MA embora. Você poderia fazer uma taxa de mudança por um ano, por exemplo. Ou apenas verifique se há C250> C0.

De qualquer forma, é bastante simples modelar isso e testá-lo. Acabei de enviar meu código C # para este sistema de negociação aos assinantes do Futures Intelligence Report.

Obrigado pela sua resposta.

Andreas, ótima publicação. Acabei de terminar o seu livro alguns meses atrás, e adorei. Pergunta rápida. Existem CTA lá fora que atendem ao mercado de US $ 100K AUM que se concentra em uma tendência de classe de ativos simples, baseada em regras e diversificadas, seguindo uma história de pelo menos uma década? Para aqueles que procuram a simplicidade, mas ainda não querem fazê-lo (percebendo o trabalho envolvido ainda é difícil e pode fazer sentido pagar um profissional para fazer). Passo meus dias a comercializar sistemas de estoque técnicos com freqüência diária e este é definitivamente um conjunto de habilidades diferente. Obrigado.

Obrigado, Tom. A maioria dos grandes fundos não aceitam investimentos de $ 100k. Alguns têm parcelas especiais para clientes de varejo com taxas mais elevadas. Há também a possibilidade de estruturas de OICVM, que estão crescendo em popularidade ao meu lado da Lagoa. A seguir, por exemplo,

O longo prazo é um exemplo fornecido em resposta a uma pergunta # 8230; não é uma recomendação pública ou solicitação, apenas um exemplo fornecido em resposta a uma pergunta # 8230; )

Outro dos meus favoritos, o Fort (seguindo a tendência / fundo /? Fundo = Fort% 20Diversificado) também estão prestes a iniciar um OICVM onde você pode entrar com capital inferior.

Obrigado Andreas, muito útil. Uma pergunta adicional: o Lynx Program do Lynx Asset Management se encaixa dentro desses mesmos parâmetros de estilo amplo, como os gerentes que você acabou de descrever? Obrigado novamente.

O Lynx mostrou um forte desempenho ao longo dos anos. Não tenho certeza de quais veículos eles têm com menor investimento inicial, mas, dado o tamanho deles, eles provavelmente têm algo. Eles são um dos jogadores maiores.

Eu leio você reservar há um mês e achei muito interessante e iluminativo. Eu sou um amador de investimento principalmente por curiosidade intelectual. De minhas leituras, cheguei a acreditar que os mercados financeiros são inerentemente imprevisíveis, mas ainda têm memória, então a volatilidade tende a agrupar e, portanto, uma espécie de estratégia que segue pode ter sucesso.

No seu livro e seus artigos você mostra que a forma como a tendência é captada (regras de entrada) e como você sai do mercado não é tão importante. Qual é o pilar da sua estratégia de sucesso, então ?, é, em poucas palavras, a diversificação ?. Você já escreveu um artigo sobre isso?

Se a tendência dos mercados tende a pensar que as regras de entrada e saída devem ser importantes, mas seus exemplos são muito convincentes.

Meu ponto é que não há muitas maneiras diferentes de capturar tendências. O conceito é mais importante do que os detalhes. A maioria dos comerciantes de varejo são enganados por vendedores de sistemas, mentores e outros emboscadores que as regras de entrada e saída são o que interessa. Principalmente porque isso é algo fácil de vender.

A dinâmica do nível do portfólio é onde os profissionais concentram sua atenção. Não tanto no nível de posição. A diversificação e o risco de nível de portfólio / gerenciamento de volas são importantes. A idéia de encontrar as regras perfeitas para negociar um mercado único é uma ilusão vendida ao varejo por pessoas que nunca fizeram parte do negócio em primeiro lugar.

Existem tipos de estratégia em que as regras de entrada e saída exatas são bastante importantes, mas o seguimento da tendência não é um deles. Tente fazer um modelo de tendência padrão em um conjunto diversificado de mercados. Em seguida, adicione um randomizer, para tirar aleatoriamente sinais comerciais +/- alguns dias a partir do qual o seu sinal realmente foi. Você provavelmente descobrirá isso ao longo do tempo, realmente não importava.

O que você quer dizer com uma dinâmica de nível de portfólio? Perfil global de retorno / risco ?. Gostaria de aprofundar a questão. Qualquer leitura que você recomendar?

Gostaria de entender os principais drivers, do ponto de vista teórico, é claro. Não estou procurando a receita mágica, pois não há nenhuma.

Você deve estar preocupado com os resultados do portfólio, e não com os resultados da posição. Não há livros muito úteis escritos sobre esse assunto, mas muitos relatórios de pesquisa interessantes. Leia muitos relatórios de pesquisa e aprenda a filtrar o que pode ser útil. O pensamento de portfólio é o diferencial mais importante entre varejo e profissionais.

Quando eu encontrar o tempo, verifico se posso fazer uma coleção de bons trabalhos de pesquisa e hospedá-los aqui ou link para eles.

Ótimo!. Muito Obrigado.

Há outra versão disso, que é seguida por antigos temporizadores nos mercados indianos. Se o preço estiver acima do encerramento de 31 de dezembro (os mercados indianos estão abertos naquele dia), então, longos, de outra forma curtos.

Olá Andreas Clenow,

Você mencionou que muitos estão vendendo tendências seguindo as regras por muito dinheiro e não tenho como saber quem é legítimo ou não. Mas eu costumo concordar com você: a maioria são charlatões. Minha pergunta para você é que eu aprendo tanto ou mais do seu livro, & # 8221; Seguindo a tendência # 8221; do que eu compraria o curso de Michael Covel & # 8217; por $ 2000 a $ 3000 dólares? Isso parece um monte de dinheiro para gastar na fé cega. Sua opinião honesta seria muito apreciada. Sinceramente, Matt Covington.

Eu comprei o produto Covel & # 8217; s. Ele apenas ensina o sistema Turtle. As regras estão disponíveis gratuitamente na web. O livro de Clenow & # 8217; s é um investimento muito, muito melhor, na minha opinião. Eu não gastaria o dinheiro para o produto Covel, mas recomendo o livro de Clenow & # 8217; s.

Chris, eu aprecio que você tome o tempo para responder ao meu email. Eu sinto sua resposta é completamente honesta e isso significa muito para mim. Boa sorte no futuro em seus esforços comerciais e feliz Quarta de julho. Sinceramente, Matt Covington.

Eu realmente não quero comentar sobre qualquer vendedor do sistema individual. Na minha experiência, nunca encontrei um vendedor de sistema que realmente conheça algo sobre negociação. É um negócio muito sombrio. A própria premissa por trás da venda do sistema é a ilusão de que existem sistemas perfeitos que podem torná-lo rico.

Eu tento explicar idéias, conceitos e metodologia que usamos no negócio. Este é um negócio em evolução e para se manter vivo, você precisa fazer pesquisas constantes e se adaptar. Se você quiser entrar no campo de comércio sistemático, você precisa de conhecimento e compreensão. O básico parece simples, mas é um negócio bastante complexo quando entra nos detalhes.

Os sistemas que eu vi comercializados para comerciantes de varejo são baseados em idéias muito antigas e bem conhecidas. Alguns trabalharam em algum ponto, alguns nunca trabalharam. Como vendedor do sistema, você não precisa se preocupar. Não é como se você tivesse investidores e um valor liquidativo diário calculado por uma festa independente e # 8230;

Eu mostro um sistema no meu livro, mas isso não significa ser um sistema de comércio perfeito. Ele é projetado para ser uma ferramenta de aprendizado, uma maneira de explicar a tendência dos sistemas a seguir. É bastante fácil de melhorar no sistema que mostro, e eu encorajo qualquer um a fazer avançar e fazer isso.

Quero agradecer também por terem tido tempo para responder. Muitas vezes, o autor de um livro não é incomodo para responder ou tem tempo para fazê-lo. Significa muito o que você fez.

Agradeço gentilmente, Matt Covington.

Olá Sr. Clenow,

Em primeiro lugar obrigado por compartilhar seus métodos e suas idéias.

Você diz que não pára, mas não consigo parar de pensar no que aconteceu com o franco suiço em meados de janeiro de 2018 e # 8230; Na verdade, explodi uma conta de demonstração de 3000 €, porque eu era comprido (sem parar) no USD / CHF (e meu risco era apenas 2% da minha conta) e # 8230;

Como podemos evitar esses comportamentos de mercado sem definir paradas? Por favor informar.

Muito obrigado antecipadamente!!

Este modelo comercial particular não tem paradas e foi bastante bom durante a turbulência de janeiro FX. Algumas abordagens requerem paradas, outras não são. Os modelos a longo prazo geralmente sofrem com a lógica stop loss.

O ponto do modelo de negociação neste artigo é mostrar como a simplicidade extrema realmente funciona muito bem. É realmente fácil de programar. Teste, execute uma simulação por algumas décadas de volta e veja. Claro, não é possível trocar com uma conta de 3k, ou mesmo com uma conta de 300k.

Eu acho que Andreas disse isso muito claramente em seu livro # 8211; diversificação e um dimensionamento adequado da posição! Nenhuma parada o salvaria do & # 8220; SNBomb & # 8221; também conhecido como desastre de EUR / CHF. A maioria dos CTAs que conheci perdeu menos de 5%. Alguns até 1%. Perdi 7,5% nesse evento com Andreas & # 8217; sistema agresivo em seu livro. 7,5% do seu capital é insuportável? Então arrisque uma metade e sua perda seria de 3,75%.

Nem muitos comerciantes percebem que o risco / fator de lucro são lineares. Não há tal coisa como super baixo risco e lucro super alto! Mas algo entre.

Obrigado por responder às minhas perguntas. Eu estava pensando sobre o dimensionamento de posição, como você gerencia uma posição se, digamos que a posição fica rica e você deseja aumentar sua exposição. Você usa um tamanho de posição de proporção fixa com um Delta, para aumentar sua posição ou você anota seu lucro e entra no comércio? Estou um pouco confuso com a noção de risco por comércio quando você está aumentando sua posição quando está ficando rico. Você tem algumas idéias sobre isso? Eu também tenho outra pergunta, você aplica uma gestão de risco mais qualitativa quando se trata de um portfólio. Digamos que você tenha mais de 10 linhas em seu portfólio, digamos, em um nível global, seu portfólio perde 2%, você liquida uma porcentagem em todos os contratos que você possui, para reduzir o risco, e se perder ainda mais, você liquida o carteira completamente. Porque, mesmo que seja altamente improvável que todas as suas paradas sejam desencadeadas, como você lida quando você está perdendo um montante significativo no nível do portfólio?

Muito obrigado.

O conceito de risco é provavelmente o mais mal interpretado na comunidade comercial de varejo. Infelizmente, muitas pessoas que realmente não sabem muito sobre finanças escreveram muitos livros de negociação, onde eles apenas compõem sua própria definição de risco à medida que avançam. Muitos desses termos constituídos infelizmente fizeram o seu caminho em plataformas de simulação, confundindo ainda mais as pessoas.

Francamente, não tenho ideia do que é um ajuste de posição ajustada com um Delta & # 8221; é. Certamente, não há nada que você veja no espaço do hedge fund. Fiz uma rápida pesquisa no google, e parece ser uma outra idéia de jogo que não tem relação com as finanças profissionais. Parece uma outra variação de piramide, o que faz absolutamente zero sentido. Aumentar o risco porque você teve lucro no passado é burro. Seus ganhos ou perdas passadas não têm impacto nas probabilidades direcionais no futuro, então não há motivo para que seja um fator de entrada.

Não vou aprofundar o conceito de risco, pois essa seria uma discussão bastante longa (e chata). Meu conselho geral é ler livros de finanças reais sobre riscos para obter o conceito geral. Resumidamente, o risco está muito relacionado com a volatilidade. Você observa fatores como volatilidade histórica, covariância, teste de estresse, etc.

No caso deste artigo, usei uma visão simplificada do risco baseada apenas na volatilidade histórica. Assumimos que um mercado terá uma volatilidade similar no próximo mês, como no mês passado. Essa suposição ganhou, não é claro, mas espero que ele seja próximo o suficiente para usar como uma aproximação.

Com base nessa suposição, segmentamos cada posição para ter um certo impacto médio diário no portfólio, neste caso, acredito que usei 10 pontos base. Como a volatilidade não é estacionária e esta é uma abordagem de longo prazo, precisamos reequilibrar regularmente para manter o mesmo nível de risco.

Esqueça todas essas chamadas técnicas de gerenciamento de dinheiro # 8220; # 8221 ;. Isso é na maior parte absurdo feito por pessoas que não têm experiência real do negócio, fingindo ser negociadores comerciais e livros de escrita sobre seus próprios termos incompreendidos. A maioria do que você vê em tais livros é apenas terminologia do jogo.

Muito obrigado Andreas por ter demorado algum tempo para escrever um longo comentário. Eu tenho os dois livros, o novo e o seguinte. Só estou interessado no espaço institucional. Eu acredito que o risco é extremamente importante na negociação, eu definitivamente acredito que você se torne um gerente de risco o segundo, você entra em um comércio e às vezes até antes. Compreendo as técnicas que mencionei são versões derivadas de conceitos de jogo. Mas você está totalmente certo, não há relevância com a noção delta se acreditarmos que os mercados são aleatórios ou os mercados são eficientes.

Se eu tiver você bem, o risco de noções deve estar relacionado ao vol, covariância / correlação, dimensionamento, stressstesting e Value at Risk para estruturas maiores.

Você tem um livro para recomendar quando se trata de arriscar a maneira como você vê?

Muito obrigado novamente.

Espero que você esteja bem.

Tenho algumas perguntas para você quando se trata de negociação automatizada e construção de portfólio.

Digamos que você tenha um AUM de 5m, acho que você executa sua estratégia em mais de 30 mercados e escolha os sinais que você obteve? Estou um pouco confuso com os setores que você escolher, porque se você permitir que o sistema escolha qualquer setor, ele vê um sinal que pode acabar com uma concentração de portfólio em alguns mercados principais, não? Com isso, você não está conseguindo a diversificação. Ou você tenta discretamente escolher setores para contrabalançar qualquer concentração? Ou você & # 8216; escolha de cereja & # 8217; Todos os sinais que você obtém para formar um portfólio? Ou você toma sinais até que seus ativos / exposição o permitam.

Muito obrigado.

A concentração de carteira é de que os CTA sempre ganharam dinheiro. Sim, a diversificação é boa até certo ponto, mas você precisa permitir a concentração às vezes.

O modelo de demonstração neste artigo, no entanto, sempre ocupa uma posição em todos os mercados. Isso é longo ou curto em todos os ativos. Então, novamente, este é um modelo de demonstração irrealista projetado para fazer um ponto.

Obrigado. É muito impressionante.

Gostaria de verificar seus resultados. Você poderia fornecer sua lista de futuros?

Olá Andreas, este post ajudou a reafirmar a noção de seguidores de tendências que a simplicidade supera a complexidade. Estou tentando desenvolver sistemas de tendências simples. Mas você poderia me ajudar a encaminhar os sistemas de teste. De preferência, uma solução de teste de volta barata mas eficaz. Gostaria de saber qual o software que você usou ou recomendar um bom software.

Desde já, obrigado.

Eu prefiro o RightEdge.

Obrigado por todas as coisas legais do seu blog!

Eu estou executando simulações no RightEdge e gostaria de traçar negócios de estratégia em gráficos e não consigo encontrar uma maneira óbvia de como fazê-lo. Anexar o depurador da VS é muito perspicaz às vezes, mas ter um feedback visual em um gráfico para verificar o tempo rápido as condições foram codificadas diretamente (crossovers etc) é muito mais simples. Não consegui encontrar nada no tópico nos fóruns RE. Alguma sugestão?

Muito fácil, a menos que eu tenha entendido o que você quer fazer.

Basta adicionar quaisquer indicadores e coisas que você quiser e, em seguida, abra o gráfico dos resultados da simulação, na guia Símbolos de resultados. Lá você pode ver tudo, os pontos de entrada e saída, todos os indicadores (a menos que você defina a propriedade ShowInChart como falso). Você pode adicionar suas próprias linhas, texto, etc. no código.

Você pode até mesmo economizar imagens de gráfico no disco, se quiser, o que eu faço para este site.

Mas eu não tenho certeza se eu entendi corretamente & # 8230; Deixe-me saber se não resolve o problema, Vitaly.

Obrigado Andreas! Estou começando a amar esses momentos de palma da face no processo de desenvolvimento ?? Eu tenho clicado por uma hora em busca disso, apenas para saber que estava sentado lá olhando para mim.

Estou feliz por ter conseguido, Vitaly.

Às vezes é fácil ignorar o óbvio. Cerca de 15 a 20 anos atrás, quando eu estava gerenciando uma equipe de quant, que eram programadores fortes, dois dos meus caras estavam ocupados discutindo como fazer uma variável negativa se for positivo e vice-versa. Eu ouvi e explodi com uma solução bastante complexa. E então, outro dos quants gira e diz: "O que você está ficando estúpido?" Multiplica por menos um! & # 8221;

Todos nós apenas trocamos um breve olhar de vergonha antes de irmos para cerveja cedo e # 8230;

Usando sua fórmula para z-score (inv vola-avg vola / std dev * inv vola), eu estou recebendo alguns números fora da parede que não concordam com os tipos de números que aparecem no score z coluna no seu exemplo. Quando eu uso a fórmula normal, z = (X & # 8211;?) /?, Os números estão mais alinhados. (Como isso soa de alguém que não possui estatísticas?)

O que você acha do uso de números de volatilidade implícita (da cadeia de opções) em lugar da volatilidade inversa?

Eu acho que estava um pouco confuso em como eu expressei a fórmula, professor. Eu uso a fórmula regular para pontuações z, com base em volas inversas.

Então, sua fórmula z = (X -?) /? é absolutamente correto, onde X é observação inversa vola,? é o vola médio inverso e? a desviação padrão do vola inverso.

O uso de números de vola implícitos deve estar bem, assumindo que você pode fornecer os dados para ele. Parece um pouco demais para mim, mas o resultado deve funcionar bem. Você ainda precisa inverter isso, é claro.

Regras do Sistema de Negociação.

Não há muitas maneiras diferentes de seguir as tendências a seguir. Os ajustes menores podem ter resultados positivos, mas o efeito geralmente é muito menor. Se você passar muito tempo olhando pequenas variações de regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das tendências seguindo as regras do sistema fazem o mesmo. Eles mostram resultados altamente semelhantes simplesmente porque tentam alcançar o mesmo. Por todos os meios, brinque com as regras detalhadas. Certifique-se de fazer isso depois de tentar a estratégia básica. Compreenda de onde o valor vem de primeiro e você perceberá o quão pouco as regras de entrada realmente significam.

O valor na tendência profissional seguindo estratégias vem da diversificação. As regras aqui apresentadas são boas o suficiente para obter resultados parecidos com a grande tendência seguindo futuros hedge funds. Fazer as regras mais complexas não ajuda a sua performance. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não é suficiente analisando o dimensionamento da posição e o universo do investimento.

As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grandes nomes seguindo os hedge funds com alta precisão e correlação. No meu livro, detalho várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e melhorado. Não cometer nenhum erro. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência na sequência da estratégia de negociação.

Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de várias maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa Average True Range (ATR) para este propósito. ATR mede o movimento diário médio dos preços de um mercado. Isso pode servir como proxy para a volatilidade. Defina um alvo desejado impacto diário por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isto assume naturalmente que a volatilidade permanece aproximadamente igual. Este não é sempre o caso, é claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.

Para a estratégia principal neste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.

As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isto é para garantir que não colocamos os negócios contra a tendência dominante. Isso reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego nos mercados de chicotes.

Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para calções. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados de encerramento diários e no comércio aberto no dia seguinte. Slippage é contabilizado, é claro, bem como os custos de negociação.

Saia em três movimentos de alcance verdadeiros médios contra a posição a partir da sua pico de leitura. Deste modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Não são utilizadas paradas intradiárias, portanto, um fim além de três unidades ATR são necessárias para que uma parada seja acionada no dia seguinte.

Negociar uma tendência que segue o sistema em um mercado único ou apenas alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, mesmo anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A idéia-chave é trocar muitos mercados cobrindo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não conseguir fazê-lo, essa estratégia simplesmente não funcionará.

O universo de investimento que você escolheu terá um impacto muito maior do que ajustar as regras de compra e venda, então escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em qualquer setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.

Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.

27 comentários.

Obrigado por compartilhar.

Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR como você descreveu em seu livro, não é? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, dá resultados mais suaves do que um ATR mais curto, como um de 14 dias ou um de 21 dias. Agradecemos antecipadamente o esclarecimento. PK.

Eu acho que usei 100 dias, suavização exponencial. No entanto, não importa muito.

Você também pode querer ver a lógica de rebalagem de posição normal. Esse é um importante ponto importante que deixei fora do livro para evitar a complexidade adicionada.

Gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode citar uma corretora decente que você está usando.

Agradeço antecipadamente por qualquer idéia!

Eu acho o RightEdge ser uma das melhores plataformas. O fato de que ele é sujo barato também não está machucado, mas esse não é o meu principal motivo. seguindo a tendência / 2017/05 / why-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /

Nós estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do banco de investimentos maiores. Eu tentei os suspeitos habituais, GS, JPM, NE, etc. Não era uma grande diferença entre eles, embora eu não estivesse feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que deseja fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de estafadores que operam & # 8216; introduzindo a corretora & # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.

No segmento mais acessível, eu gosto da Saxo Suíça.

O livro não discute o dimensionamento dentro / fora porque você disse que o vê como uma estratégia separada. Você escreveu em qualquer lugar sobre a estratégia do núcleo com escalar dentro / fora, ou aumentar o fator de risco nas posições vencedoras, ou aumentar o tamanho da posição, mantendo o fator de risco?

Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escala baseia-se em uma mentalidade de jogo e uma falta de compreensão da matemática. Não tem sentido para mudar seu risco com base em seu sucesso ou fracasso recente. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não dependem de ter ou não um lucro aberto nele.

A maioria de nós no negócio alvo um determinado vola e reequilibrar regularmente para ficar perto disso.

Pyramiding e essas coisas são estritamente amadoras.

Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos em piramide, embora vejo a escala em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar riscos em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, a adição na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir perdas, gerenciar whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt entraram em suas posições enquanto seguiam visando a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e ramos estão / estavam fazendo o mesmo. Por isso, fiquei surpreso por não ter abordado o livro. Eu entendi isso errado?

É uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas em meu livro. Eu acho toda a cultura de adoração de heróis ser altamente irracional e extremamente perigoso.

Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É óbvio que essas pessoas, e muitos outros, conseguiram isso. As estratégias de cópia desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e a implantação de hoje são, no entanto, uma idéia muito ruim.

Argumentos como o Método X devem ser bons porque o comerciante rico Y o usa & # 8217; isn & # 8217; t válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o comerciante Y gasta meia hora eodeling pela manhã? Talvez essa seja a chave para o seu sucesso?

As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a indústria moderna da CTA. A pesquisa está avançando e o negócio está mudando. Lembre-se também de que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gerentes de fundos de hedge da CTA que conheço, com bilhões em administração, nunca ouviram falar sobre as tartarugas antes de ter trazido o assunto sobre a cerveja # 8230;

Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito uma coisa de varejo. É ótimo para aqueles que vendem sonhos rápidos, mas eles não ajudaram muito se você tentar melhorar sua pesquisa.

Modelar a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguindo a tendência / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /

Execute um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, nem o mínimo para aprender sobre como e por que falhou.

É ótima que esses rapazes tenham trazido pesquisas nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo, e agora a pesquisa chegou muito mais longe.

O meu conselho é que você escute idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modelar as ideias que você ouviu. Teste-os. Descobrir o que funciona e o que não tem.

Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo qualquer tipo de vola visando nos velhos tempos. Posições de dimensionamento com base na votação do instrumento n. ° 8217; t vola. O último é abordar uma std. dev anual em uma base de portfólio e requer uma comparação constante do vola realizado com a volá do alvo, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto completamente diferente, um dos quais não tinha ouvido falar naqueles dias.

Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que escalar em posições como eles fizeram era uma falha (ou seja, rendimentos abaixados ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?

Eu não acredito nisso é uma boa idéia para qualquer um trocar as antigas regras da tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ter cuidado com minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião maldito. Claramente, eles esqueceram o motor a jato.

Esses caras, e outras pessoas menos conhecidas, colocaram o trabalho no chão. Estude e aprenda com isso. Mas não vá pulando de um penhasco em um Wright Flyer II.

O sistema original de tartarugas usa riscos extremos. É um sistema de fazer ou quebrar, onde você vai fazer uma tonelada de dinheiro muito rápido, ou provavelmente perderá tudo ainda mais rápido. Foi trocado em um momento em que este sistema funcionou muito bem.

Muitas das ideias essenciais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda são incorporadas em aviões. O negócio evoluiu e amadureceu.

a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendências?

Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. No entanto, ele realmente não importa. Os indicadores nunca são importantes.

O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um simples modelo de X Months Momentum, por exemplo, onde você vai por muito tempo se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte da tendência após o desempenho.

Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais no seu site, eu planejo comprar seu livro, e eu sou muito entusiasmado com a informação que você compartilhou.

Estou à procura de um sistema de comércio mecânico de fim-de-dia que eu possa seguir com confiança e disciplina.

Tenho alguns anos de experiência comercial discricionária, mas sem ganhos consistentes.

Eu testei o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.

Mercados que usei: Cobre, Ouro, Milho, Natgas, Óleo, Arroz, Soja, Trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.

Testei a partir de janeiro de 2000 a julho de 2018, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.

Gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.

Em suma, seu sistema ganhou dinheiro.

No entanto, com base na otimização, parece que melhores parâmetros para a escolha de meus mercados foram EMA 150 e EMA 350 e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50, respectivamente). 3 ATRs permanece melhor.

Meu & # 8220; melhor & # 8221; Os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram a redução à metade!

1. Mesmo com as minhas melhorias, o CAR / MDD para o meu backtest é 0.50.

Retorno anual composto 8%, Drawdown máximo 16%.

Isto é com o tamanho da posição com base na volatilidade, alvo arriscado $ 2k por troca em uma conta de 100k.

Eu avaliei uma propagação e comissões bastante conservadoras.

Isso é bom o suficiente?

Parece resultado aceitável para você?

Qual foi a medida CAR / MDD para este sistema em seu backtest, ou com sistemas que você realmente troca, se eu posso pedir?

2. A curva patrimonial teve um período de redução de quase 5 anos, de 2009 a 2017.

Eu sei que este não foi o melhor momento para qualquer sistema de seguimento de tendência, mas espero que seja muito difícil manter este sistema se uma nova retirada assim acontecer.

Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?

Aqui está o link para o meu relatório backtesting com screenshots de curva de equidade. Dê uma olhada nas tabelas EQUITY CURVE.

3. Devo trocar todos os mercados usando regras comuns?

Eu entendo que eu não deveria usar EMAs e canal e ATRs em curva para cada mercado e # 8230; Eu sei # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices de ações e taxas e separadas para commodities e forex?

Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & amp; P, TNOTEs, DAX e Bunds.

Então exclui esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtas e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas ganha menos dinheiro em commodities e forex).

Devo trocá-lo em commodities e forex com meus parâmetros? (e saltear S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)

Ou devo continuar procurando por um sistema que ganha dinheiro em TODOS OS mercados?

Ganhou dinheiro em TODOS OS mercados em seu backtest?

Eu ficaria encantado de ouvir de você.

Muito obrigado antecipadamente!

PS. Eu habilitei comentários no arquivo que compartilhei abouve, para que você possa comentá-lo enquanto você o revisa. Obrigado!

& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada desta tendência central seguindo o sistema, até meados de 2018.

e & # 8230; A sua curva de equidade parece muito parecida com a minha versão (embora usei um conjunto diferente de mercados (que tenho acesso) e diferentes parâmetros (EMAs mais longas após a otimização). Essa semelhança, penso eu, tem duas implicações. 1. O meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de retração foram reais.

Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu liguei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso para comentários.

Desculpe por um longo atraso.

Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria do CTA tem feito nas últimas décadas. Isso não significa um super modelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil de melhorar, mas eu queria manter isso simples e meio-de-estrada para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento não é tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o modelo de bom momento de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.

Uma redução de cinco anos não é aceitável. Mas ainda pode acontecer. Você ganhou não poder manter os clientes se você gastou cinco anos sob a água. Poderia absolutamente matar seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que nunca acontecerá.

Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, é claro, não o impede de fazer regras que se adaptem à estrutura de prazo, volatilidade, tendências etc. Fazendo regras que digam & # 8216; comercialize esses parâmetros para o milho # 8217; é uma má idéia. Criar regras que se adaptem às características do mercado pode ter sentido.

Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. O único resultado importante é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não serão, você terá que trocar todos eles.

Espero que ajude & # 8230;

Olá Andreas, comprei e leu ambos os teus livros, coisas ótimas. No entanto, estou começando a pensar que eu entendi mal: quando escreves o impacto diário desejado de 20 pontos base e # 8221; , você está dizendo risco 0,2% de seu capital próprio por atr de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? É o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?

Além disso, quando estamos a falar de risco por posição, você acha que deve basear-se apenas no valor de caixa na conta? Eu acho que muitas vezes tenho lucros abertos bastante grandes, enquanto as pequenas perdas comem no dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição menores e menores.

O risco não tem nada a ver com distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros comerciais escritos por pessoas que realmente não entendem as finanças.

Os 20 pontos base são atribuição diária média do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma enorme hipótese), então, em média, terá um efeito na carteira global de 0,2% ao dia. Para cima ou para baixo.

O risco precisa ser medido em um nível de carteira. A quantidade de caixa disponível é irrelevante para tais cálculos.

Muito obrigado, leio o livro Curtis Faiths (bom, aliás) antes do seu e assumi que você quisesse dizer algo semelhante. Você pode recomendar leitura adicional?

Conheço Curtis. Ele é um cara sincero. Ele é um pouco estranho, mas eu tomo um cara estranho e sincero sobre os homicídios comuns qualquer dia. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação aos 23 anos, há mais de 25 anos.

O truque é identificar quem sabe do que eles estão falando e quem faz isso enquanto ele anda. Pode ser difícil de ver nas capas do livro, mas muitas vezes é atribuído pela descrição do autor. XX foi uma paixão pela negociação por 20 anos e # 8221; significa que ele não possui nenhum fundo real no negócio. & # 8220; Desenvolvimento de sistemas de negociação e capital proprietário gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Há muitas dessas maneiras usuais de descrever os autores para cobrir a falta total de antecedentes reais. Isso sempre mostra a terminologia que eles usam. Os brindes mortos incluem como eles definem o risco, o que geralmente é um entendimento completo sobre o que a palavra significa, como, por exemplo, quanto dinheiro eu perderia se o preço cair no meu ponto de parada e # 8221 ;. Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você terá uma boa risada ao sair da porta.

Leia livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter a imagem maior. A maioria dos livros de comércio de varejo apenas confundem a imagem.

Obrigado por tomar o tempo. Tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa comercial e minha profissão tem em comum: eu não vou embora com qualquer coisa em nenhum! Quer tentar cortar cantos ou ser ignorante, ele sempre me alcança e talvez seja por isso que gosto de negociar em um nível muito básico: eu não posso discutir o mercado, a regra dos fatos e isso o torna o ambiente mais honesto Eu nunca experimentei.

Essas regras / sistema de seguimento de tendência também funcionam em quadros de tempos menores? Um horário horário?

Oi Andreas. É um relógio de um artigo. Obrigado.

Eu sou novato e eu tenho dedicado muito tempo a aprender com os meus erros (me custou 50% da minha conta, as propinas I & # 8217; d). Sobre a dependência de indicadores e terrível análise de quadros múltiplos, gerenciamento de risco fraco às vezes. Você o nomeia e eu comentei esses erros.

Agora eu estou atento às ações de preço e tendências usando outros fatores de confluência como a EMA. É simples, mas eficaz.

Como você coloca paradas mais apertadas sem ser impedido, porque às vezes eu sai com revens das tendências prevalecentes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar a proporção que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os mínimos de swing anteriores em quadros de tempo maiores são muito grandes e em quadros de tempo menores parecem ruído?

Oi Andreas. Você acha que esta estratégia funciona também em prazos semanais? Ou negociar uma vez por semana? Obrigado.

Adoro esse livro, eu codifiquei atualmente a estratégia em Amibroker usando os futuros de Dados Norgate / Premium para os dados. Estou tendo alguma dificuldade em obter o dimensionamento da posição correto para a ponderação da paridade de risco no modo de futuro, você pode me apontar na direção certa de onde posso encontrar alguma ajuda nisso?

Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.

Posso perguntar, como você gerencia negócios que são impedidos por sua regra de 3 ATR, mas se recuperaram quase que imediatamente e continuam a tendência muito bem na direção original resultando em uma grande tendência?

Uma vez que não falta uma tendência importante é tão importante para esta estratégia, você usaria uma regra de reentrada?

6 Passos para um sistema de negociação Forex baseado em regras.

Um sistema de negociação é mais do que apenas ter uma regra ou conjunto de regras para quando entrar e quando sair de um comércio. É uma estratégia abrangente que leva em conta seis fatores muito importantes, e não menos importante é a sua própria personalidade. Neste artigo, abordaremos a abordagem geral para criar um sistema de negociação baseado em regras. (Para saber mais, confira o nosso Tutorial de Sistemas de Negociação.)

Passo 1: Examine sua mentalidade.

(B) Corresponde à sua personalidade para sua negociação: Certifique-se de que se sinta confortável com o tipo de condições de negociação que você experimentará em intervalos de tempo diferentes. Por exemplo, se você determinou que você não é o tipo de pessoa que gosta de dormir com posições abertas em um mercado que está negociando enquanto você dorme, talvez você considere o dia comercial para que você possa fechar suas posições antes de você ir para casa. No entanto, você deve ser o tipo de pessoa que gosta da corrida de adrenalina de assistir constantemente o computador ao longo do dia. Você gosta de estar ligado ao computador? Você é uma pessoa adictiva ou compulsiva? Você ficará louco assistindo suas posições e terá medo de ir ao banheiro caso você perca um tiquetaque? Se você não tem certeza, volte e re-auditoria sua personalidade para ter certeza. A menos que seu estilo de negociação corresponda à sua personalidade, você não vai gostar do que está fazendo e você perderá rapidamente sua paixão pela negociação. (Para mais, veja Day Trading: Uma introdução.)

(C) Esteja preparado: planeje seu comércio para que você possa negociar seu plano. A preparação é a corrida mental e mental de seus potenciais negócios - uma espécie de ensaio geral. Ao planejar o seu comércio com antecedência, você está definindo as regras básicas, bem como seus limites. Se você sabe o que está procurando e como planeja agir se o mercado fizer o que você antecipa, você será capaz de ser objetivo e ficar de lado do ciclo medo / ganância.

(D) Seja objetivo: não se envolva emocionalmente no seu comércio. Não importa se você está errado ou certo. O que importa, como George Soros diz, é que "você ganha mais dinheiro quando você está certo do que você perde quando está errado". O comércio não é sobre o ego, embora, para a maioria de nós, possa ser desconcertante quando planejarmos um comércio, aplicar toda a nossa proeza lógica e descobrir que o mercado não concorda. É uma questão de treinar você mesmo para aceitar que nem todos os negócios podem ser um comércio vencedor, e que você deve aceitar pequenas perdas com graça e passar para o próximo comércio.

(E) Seja disciplinado: isso significa que você deve saber quando comprar e vender. Baseie suas decisões em sua estratégia pré-planejada e fique com ela. Às vezes, você vai se afastar de uma posição apenas para descobrir que ela se volta e teria sido rentável se você tivesse conseguido. Mas essa é a base de um hábito muito ruim. Não ignore suas perdas de parada - você sempre pode voltar a uma posição. Você vai achar mais reconfortante cortar e aceitar uma pequena perda do que começar a desejar que sua grande perda seja recuperada quando o mercado rebote. Isso se assemelharia mais a negociar seu ego do que negociar o mercado.

(F) Seja paciente: quando se trata de negociação, a paciência é verdadeiramente uma virtude. Aprenda a sentar-se em suas mãos até o mercado chegar ao ponto em que você desenhou sua linha na areia. Se não chegar ao seu ponto de entrada, o que você perdeu? Sempre haverá uma oportunidade de ganhar mais um dia. (Para dicas sobre pacientes que investem, leia Paciência é uma virtude do comerciante.)

(G) Tem expectativas realistas: isso significa que você não perderá o foco na realidade e, milagrosamente, espera converter $ 1.000 em US $ 1 milhão por 10 negócios. O que é uma expectativa realista? Considere o que alguns dos melhores gestores de fundos do mundo são capazes de alcançar - talvez em qualquer lugar de 20 a 50% ao ano. A maioria deles consegue muito menos do que isso e está bem remunerada para fazê-lo. Ir para a negociação esperando uma taxa de retorno realista de forma consistente; Se conseguir atingir uma taxa de crescimento de 20% ou mais a cada ano, você poderá superar muitos dos gestores de fundos profissionais. (Para mais, veja Performance do portfólio de medição ao medir os retornos.)

Passo 2: identifique sua missão e defina seus objetivos.

(B) Em seguida, você deve começar a entender o quanto você precisa ganhar em um comércio e com que frequência você terá que negociar para atingir seus objetivos. Não se esqueça de influenciar a perda de trades. Isso pode levá-lo a perceber que sua metodologia de negociação pode estar em conflito com seus objetivos. Portanto, é fundamental alinhar sua metodologia com seus objetivos. Se você estiver negociando em 100.000 lotes padrão, seu valor médio de um pip é de cerca de US $ 10. Então, quantos pips você pode esperar para ganhar por comércio? Leve seus últimos 20 negócios e adicione os vencedores e os perdedores e depois determine seus lucros. Use isso para prever os retornos em sua metodologia atual. Uma vez que você conhece esta informação, você pode descobrir se você pode atingir seus objetivos e se você está ou não ser realista. (Para saber mais, veja como Alavanca o valor Affect Pip?)

Passo 3: Certifique-se de ter dinheiro suficiente.

(B) O dinheiro não pode vir de fontes que você precisa para outros eventos importantes em sua vida, como o seu plano de poupança para a educação universitária de seus filhos. O dinheiro nas contas de negociação é um "risco" de dinheiro. Também conhecido como capital de risco, esse dinheiro é um montante que você pode perder, sem afetar seu estilo de vida. Considere dinheiro comercial como você economizaria férias. Você sabe que, quando as férias acabarem, o dinheiro será gasto e você está bem com isso. A negociação tem um alto grau de risco. Tratar seu capital comercial como dinheiro de férias não significa que você não é sério sobre proteger seu capital, mas sim libertar-se psicologicamente do medo de perder para que você possa realmente fazer os negócios que serão necessários para aumentar seu capital. Novamente, realize uma análise SWOT pessoal para garantir que as posições comerciais necessárias não estejam contrastando com seu perfil de personalidade.

Etapa 4: selecione um mercado que negocie harmoniosamente.

(B) Configure os níveis de suporte e resistência em intervalos de tempo diferentes para ver se alguns desses níveis se agrupam. Por exemplo, o preço na extensão 127 Fibonacci no intervalo de tempo semanal também pode ser o preço em uma extensão de 1,618 fora de um período de tempo diário. Tal conjunto agregaria convicção ao suporte ou resistência nesse ponto de preço. (Para saber mais, consulte Aplicações Advanced Fibonacci.)

Repita este exercício com moedas diferentes até encontrar o par de moedas que você sente é o mais previsível para sua metodologia.

(C) Lembre-se, a paixão é a chave para a negociação. Os testes repetidos de suas configurações exigem que você ame o que está fazendo. Com bastante paixão você aprenderá a avaliar com precisão o mercado.

(D) Depois de ter um par de moedas com as quais você se sente confortável, comece a ler as novidades e os comentários sobre o par específico que você selecionou. Tente determinar se os fundamentos estão apoiando o que você acredita que o gráfico está lhe dizendo. Por exemplo, se o ouro está subindo, provavelmente seria bom para o dólar australiano, já que o ouro é uma mercadoria que geralmente está positivamente correlacionada com o dólar australiano. Se você acha que o ouro vai descer, aguarde o tempo apropriado no gráfico para diminuir o Aussie. Procure uma linha de resistência para ser a linha apropriada na areia para obter a confirmação de tempo antes de fazer o comércio.

Passo 5: teste sua metodologia para resultados positivos.

(B) Tendo dito o acima, é necessário escolher uma metodologia e implementá-la muitas vezes em diferentes prazos e mercados para medir sua taxa de sucesso. Muitas vezes, um sistema é um preditor bem sucedido da direção do mercado apenas 55-60% do tempo, mas com gerenciamento de risco adequado, o comerciante ainda pode ganhar muito dinheiro empregando esse sistema.

(C) Pessoalmente, eu gosto de usar um sistema que tenha a maior recompensa de risco, o que significa que eu tende a procurar pontos decisivos em níveis de suporte e resistência porque estes são os pontos onde é mais fácil identificar e quantificar o risco. O suporte nem sempre é suficientemente forte para parar um mercado em queda, nem a resistência é sempre suficientemente forte para reverter um avanço nos preços. No entanto, um sistema pode ser construído em torno do conceito de suporte e resistência para dar a um comerciante a vantagem necessária para ser lucrativo.

(D) Depois de projetar seu sistema, é importante medir sua expectativa ou confiabilidade em várias condições e prazos. Se tiver uma expectativa positiva (produz negócios mais rentáveis ​​do que perder negócios), ele pode ser usado como meio de entrada e saída de tempo nos mercados.

Passo 6: mede suas Razões de risco para recompensa e defina seus limites.

(B) Calcule o número de pips em que sua parada está longe do seu ponto de entrada. Se a parada é de 20 pips longe do ponto de entrada e você está negociando um lote padrão, então cada pip vale aproximadamente US $ 10 (se o dólar dos EUA for sua moeda de cotação). Use uma calculadora de pip se você estiver negociando moedas cruzadas para facilitar a obtenção do valor de uma pipa.

(C) Calcule a porcentagem que sua perda de parada seria como uma porcentagem do seu capital de negociação. Por exemplo, se você tiver US $ 1.000 em sua conta de negociação, 2% seria de US $ 20. Certifique-se de que a sua perda de paragem não seja mais de US $ 20 a partir do seu ponto de entrada. Se 20 pips forem iguais a US $ 200, então você também é alavancado para o capital comercial disponível. Para superar isso, você deve reduzir seu tamanho de negociação de um lote padrão para um mini-lote. Um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente $ 1. Portanto, para manter seu risco de capital de 2%, a perda máxima deve ser $ 20, o que exige que você troca apenas um mini-lote. (Para mais informações sobre minis, veja Exposição ao Risco de Contração de Forex Minis).

(D) Agora desenhe uma linha em seu gráfico onde você gostaria de tirar proveito. Certifique-se de que este seja pelo menos 40 pips longe do seu ponto de entrada. Isso lhe dará um índice de lucro / perda de 2: 1. Uma vez que você não pode saber com certeza se o mercado alcançará este ponto, certifique-se de deslizar sua parada para o ponto de equilíbrio logo que o mercado ultrapasse seu ponto de entrada. Na pior das hipóteses, você vai arranhar seu comércio e seu capital total estará intacto.

(E) Se você for nocauteado na sua primeira tentativa, não se desespere. Muitas vezes é sua segunda entrada que estará correta. É verdade que "o segundo mouse obtém o queijo". Muitas vezes, o mercado irá saltar do seu apoio se você estiver comprando ou se retirar da sua resistência se você estiver vendendo e você entrará no comércio para testar esse nível para ver se o mercado irá trocar de volta ao seu apoio ou resistência. Você pode então conquistar lucros pela segunda vez.

Ao fundir psicologia, fundamentos, uma metodologia de negociação e gerenciamento de riscos, você terá as ferramentas para selecionar um par de moedas apropriado. Tudo o que resta fazer é praticar repetidamente o comércio até que a estratégia esteja arraigada em sua psique. Com muita paixão e determinação, você se tornará um comerciante de sucesso. (Para mais, confira nosso Guia de negociação Forex).

Sistemas de negociação: o que é um sistema de negociação?

Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio. Esses pontos, conhecidos como sinais, são frequentemente marcados em um gráfico em tempo real e levam a execução imediata de um comércio.

Médias móveis (MA) Osciladores estocásticos Força relativa Bollinger Bands & reg; Muitas vezes, duas ou mais dessas formas de indicadores serão combinadas na criação de uma regra. Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo e a curto prazo, para criar uma regra: "compre quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e venda quando o contrário é verdadeiro". Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador. Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra, a menos que a força relativa esteja acima de um determinado nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema comercial.

Como o sucesso do sistema geral depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam otimizar o tempo para gerenciar o risco, aumentar o valor obtido por comércio e alcançar estabilidade a longo prazo. Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra. Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante testaria para ver quais médias móveis (10 dias, 30 dias, etc.) funcionam melhor e, em seguida, implementá-los. Mas a otimização pode melhorar os resultados apenas por uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinarão o sucesso de um sistema.

Isso tira toda a emoção das negociações - A emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas de investidores individuais. Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinhem suas decisões e acabam perdendo dinheiro. Ao seguir rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes do sistema podem renunciar à necessidade de tomar quaisquer decisões; Uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, o comércio não é empírico porque é automatizado. Ao reduzir as ineficiências humanas, os comerciantes do sistema podem aumentar os lucros.

Os sistemas de negociação são complexos - Esta é a sua maior desvantagem. Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de comércio exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo que você não esteja desenvolvendo seu próprio sistema comercial, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando. Adquirir todas essas habilidades pode ser um desafio.

Regras de negociação para Swing Trading.

Essas regras de negociação abaixo devem ajudar seus esforços de negociação de swing a obter mais lucros. Ao seguir algumas regras de negociação, sua abordagem comercial será muito superior a qualquer método de negociação sem regras. O objetivo para todos nós é maximizar os ganhos, minimizando as perdas ao longo do caminho. O comércio bem-sucedido requer disciplina, e essas diretrizes irão ajudá-lo na sua busca pela rentabilidade.

1. O controle emocional está no cerne de uma boa negociação.

Controlar-se permite a capacidade de pensar claramente em cada momento, resultando em sucesso como comerciante.

2. Corte as perdas com a disciplina mais rigorosa.

Devemos preservar o capital em todos os momentos. Perder é parte da negociação, mas o custo de oportunidade deve ser considerado quando se espera uma posição perdedora para reverter o curso. Se o seu comércio reverte e viola o suporte, saia e esteja disposto a voltar a entrar. Isso irá salvá-lo de grandes perdas e você sempre pode voltar a entrar se o estoque cruza novamente o preço de entrada.

3. Tomar boas decisões e ganhar vai cuidar de si mesmo.

Concentre-se em como você joga o jogo e não no placar. Troque com disciplina e siga o seu plano de jogo.

4. Quando você perde, não perca a lição!

Esqueça os nomes, mas lembre-se dos eventos. Aqueles que não recordam o passado estão condenados a repeti-lo. Cometer erros com compaixão e caráter, sem culpar os outros e não ter erros.

5. Em caso de dúvida, saia.

Examine suas posições em todos os momentos, todos os dias, e você não ficará detido sem uma razão. Esteja disposto a mudar de direção a qualquer momento, porque sua flexibilidade como investidor individual é uma grande vantagem que deve ser adotada!

6. Mantenha seu perfil de risco / recompensa sob controle.

Os lucros podem exceder as perdas, mesmo que o número de negociações perdidas seja maior que o número de negociações vencedoras. Sempre administre adequadamente o dinheiro, dimensione as posições em conformidade, obedeça as paradas e proteja lucros. Isso irá mantê-lo no jogo!

7. Evite notícias agendadas.

Não conseguimos prever as últimas notícias, mas as notícias agendadas que podemos afastar. As notícias agendadas incluem anúncios de taxas de juros, anúncios de lucros corporativos e vários lançamentos econômicos diários. Lembre-se de trocar apenas quando você obteve as melhores condições.

8. Considere o tamanho da sua conta para negociação apropriada.

Uma conta que é muito pequena amplia os efeitos de cada comércio, o que nos impede de pensar racionalmente. Troque com a atitude de que o próximo comércio simplesmente será 1 dos próximos mil negócios que você fará.

9. Obter um programa de gráficos que lhe permite criar listas de vigilância, classificar ações e desenhar linhas de tendência.

Isso é essencial para a aprendizagem. A ação e o volume do preço são de vital importância na busca de bons padrões de gráficos.

10. Escalar as posições vencedoras enquanto elas funcionam para você.

Isso atinge dois objetivos: tirar alguns da mesa e mantê-lo no jogo. Se o seu comércio reverte, você ganhou algum lucro em pontos positivos. Se o movimento continuar, você ainda está a bordo para o passeio.

11. Diga-se num buraco no início do dia ou na sua carreira.

Esteja disposto a observar o mercado e tomar uma decisão informada. O dinheiro perdido é melhor do que dinheiro perdido, então aguarde pacientemente as melhores oportunidades para chegar.

12. Troca com uma mistura de antecipação e confirmação.

Balançar esses dois significará que você adota um sistema de # 8220, se isso acontecer, eu farei isso. & # 8221; Aguarde seu tom!

13. Cuidado com o seu processo comercial após uma série de vitórias.

Depois de uma série de vitórias, seja disciplinado extra! Muitos ganharão dinheiro no mercado, mas é necessária disciplina para MANTÊ-LO. Mantenha-se em guarda o tempo todo!

14. Avalie seus resultados pelo menos mensalmente.

Monitore seu P & amp; L, seu índice de ganhos / perdas e a relação entre suas maiores vitórias e as piores perdas. A revisão desses resultados ajuda você a melhorar sua compreensão dos mercados e de você mesmo.

15. Finalmente (talvez o mais importante), sempre seja paciente.

A paciência a longo prazo manterá sua confiança e otimismo elevados, e a paciência a curto prazo irá ajudá-lo a esperar os melhores negócios. O sucesso não é fácil, e raramente as fortunas são feitas durante a noite. Esteja disposto a pagar suas dívidas e colocar o trabalho para atingir seus objetivos.

Nossos cursos de negociação cobrem estratégias detalhadas e abordagens comerciais que colocam essas regras em prática. Veja também nossa página de estratégia de negociação de ações ou nossa página de FAQ.

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